Maximal drawdown, sisi sensitif sebuah sistem..

Bagi Anda para pelaku pasar, tentu sedikitnya pernah mendengar tentang maximal drawdown. Bagi Anda pemula atau ingin mengetahui lebih dalam, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang maximal drawdown.

Relatif drawdown adalah batas maksimum penurunan dana Anda dari modal awal.

Misal :  penurunan dana dari hasil transaksi Anda selama 1 bulan. Seperti yg telah kita ketahui besama, dalam waktu 1 bulan bertransaksi tentu saja ada loss dan profit. Nah, loss/ minus maximum dalam 1 bulan tsb dapat kita lihat dari maximum drawdown.

Maximun drawadown dapat kita lihat di dari laporan hasil transaksi (detailed statement). Detailed statement menujukkan hasil transaksi secara kumulatif dalam kurun waktu tertentu. Di paling bawah detailed statement, terdapat grafik perkembangan modal Anda .

Grafik perkembangan modal selama 1 bulan

 Pada grafik diatas, menunjukkan pekembangan dana Anda dari modal awal ( mulai transaksi) sampai jumlah dana terakhir dalam 1 bulan. (bisa di setting sesuai dgn detailed statement Anda).

Jika detailed statement Anda dalam 1 bulan, maka yg muncul grafik perkembangan dana selama 1 bulan. Jika detailed statement Anda 1 tahun, maka yg muncul grafik perkembangan dana selama 1 tahun.

Grafik diatas,  walaupun pergerakannya naik (kiri - kanan), ada cekungan2 bukan??

Cekungan2 itulah yg disebut drawdown. Cekungan yg paling tajam, menunjukkan maximal drawdown yg terjadi. Kita bisa menarik garis ke kanan untuk mengetahui berapa nilai penurunan maksimum (maximal drawdown) dana Anda. "Semakin tajam cekungan, maka semakin banyak pula kerugian di tengah perjalanan transaksi Anda selama 1 bulan (waktu bisa di setting)."

 Lalu, seberapa perlukah kita harus mengetahui maximal drawdown dari sebuah sistem??

 Jika Anda ditawari atau sedang melakukan testing sebuah sistem (automatic trading system), salah satu hal penting yg harus Anda teliti adalah seberapa jauh / dalam maximal drawdown yg dialami sistem tersebut.

Kedalaman maximum drawdown ini berkaitan dengan seberapa kuat dana Anda menahan goncangan loss ditengah jalan (pada saat Anda transaksi dalam 1 bulan, misalnya). Artinya, jika dana Anda tengah mengalami loss sejumlah maximal drawdown tersebut, Anda masih bisa dengan leluasa mengambil posisi lagi atau dengan kata lain tidak akan mengganggu trading plan dari sistem yg diterapkan.

Dari sisi psikologis, jika dari awal (sebelum mulai transaksi) Anda sudah mengetahui maximal drawdown yg kemungkinan Anda alami, tentu saja Anda tidak perlu panik bukan?? Karena Anda sudah tahu bahwa akan mengalami hal tersebut dan Anda tahu batasan / sampai  level mana penurunan dana akan terjadi.

So, silahkan Anda memilih atau bahkan testing dari beberapa sistem transaksi yg mempunyai maximal drawdown yg sesuai dengan dana Anda. Dan tentu saja tidak akan membuat jantung Anda berdebar kencang saat mengalaminya..

Selamat memilih..